Модель поглощения. Свечная модель поглощение Поглощение по тренду

Фигуру, состоящую из двух свечей, мы можем часто видеть на графиках, она получила название фигура поглощения. Главное условие тут состоит в том, чтобы вторая свеча полностью поглотила первое тело, а направление последующего тренда будет зависеть только от предыдущей тенденции.

Фигура поглощения - это ряд фигур, которые доступны только на графиках , возможно именно из-за этого японские свечи имеют определенные преимущества перед другими видами графиков.

Поглощение обычно состоит из двух свечей, и в любом случае приведет к развороту тренда, то есть данная фигура является разворотной.

Обязательно чтобы тело первой свечи не было доджем и имело тело меньше чем у второй свечи. Еще одно условие, которое должно быть соблюдено, это цвет свечей, самое главное, чтобы они отличались друг от друга.

В зависимости от того в какой очередности будет их окрас можно говорить о будущей тенденции.

Свое название фигура получила неспроста, хотя у большинства японских фигур имеются весьма экзотические названия.

В данном случае благодаря поглощению одной свечой другой и произошло название, правда его еще подразделяют на бычье и медвежье поглощение.

Разворот, который наступит после такой фигуры, будет, как правило, сопровождаться образованием долгого тренда, который может быть массивнее предыдущего. По своей сути, поглощение - это весьма надежная и частая фигура.

Но ее надежность может существенно возрасти, если вы будете использовать технические индикаторы, такие как: , скользящие средние и их аналоги.

Требования к свечам

Свечи, участвующие в создании данной фигуры не должны быть доджами. При этом первая свеча должна быть укороченным вариантом длинной, а вторая свеча обязательно быть длинной.

Иными словами, для идеального формирования любо поглощения неважно бычье это или медвежье поглощение наличие двух длинных свечей приветствуется. У свечей тени должны быть короткими, в идеале они вообще отсутствуют.

Так как поглощение это свеча разворота, мы должны понимать, что цена в скором времени изменит свое направление.

Если мы видим, что цена растет, а после фигуры она начинает падать, то мы наблюдаем медвежье поглощение. Если ситуация противоположная то, на рынке сложилось бычье поглощение.

Медвежье поглощение на рынке форекс характеризуется следующими приметами:

1. Предшествующий тренд является восходящим
2. Вторая свеча - темного цвета
3. Первая свеча - белого цвета

Природа фигуры Поглощения

Представим ситуацию, когда цена на финансовом инструменте неизменно растет. Но в одни прекрасный день, торги открываются с разрывом от предыдущего дня закрытия.

И после такого события, продавцы начинают давить на инструмент. Делают они это до закрытия дня и при этом, цена закрытия окажется ниже, чем предыдущая. Такая картина называется медвежье поглощение и скорей всего потянет цену валюты вниз.

Когда вы обнаруживаете фигуры поглощения, следует ждать подтверждения от технических индикаторов.

Очень сильные и надежные фигуры появляются на перекупленном рынке, который выявляется при помощи Полос Боллинджера. Как только вы увидите подтверждение от индикатора то смело входите на рынок.

Подведем небольшой итог: фигуры поглощения всегда появляются на японских графиках и состоят из 2 свечей, вторая из которых обязательно должна быть длиннее первой. Поглощение - это частая и весьма надежная фигура японского анализа.

В основе стратегии
лежит небольшая часть известной книги «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» (советую прочитать статью — и ). А также техника применения ЭСС для определения трендов и точек выхода.
Для торговли мы будем применять графики на таймфреймах от одного часа (читай статью — ). С учетом хорошо известных нам размеров спреда, это будет разумным решением. Торговать можно на любом инструменте. Если сравнить среды, то к валютным парам можно прибавить и акции, облигации, бонды и любые доступные «источники дохода».

Модель поглощения (ENGULFING PATTERN)

На графиках существуют различные модели, которые могут послужить сигналом для торговли. Некоторые из них составлены одной свечей, однако, большая их часть представлена двумя и более подсвечниками.

Наша «волшебная модель» состоит из двух контрастных свечей.

График справа показывает бычью модель, Обратите внимание, при нисходящей тенденции появляется подсвечник с белым телом, которая поглощает предыдущую свечку.

Смотреть про модель поглощения

Вот смотрите видео которое вам подробно расскажет, что такое свечные модели поглощения:

Существует всего четыре критерия, которые подтверждают наличие сигнала к :

• Ярко выраженная тенденция.
• Две свечи, второе тело поглощает первое.
• Вторая свеча контрастирует с первой.
• Важно, чтобы тенденция была яркой, пусть даже не долгосрочной.

Для подтверждения модели не обязательно, чтобы тени также поглощались, в обязательном порядке читайте статью — , там я собрал очень много моделей свечей и рассказал что каждая из них означает, так же там есть на тему.

Существует лишь одно исключение из «правила контраста» — это случай, когда свеча похожа на волчок или «дожи». Если мы наблюдаем такую формацию, то контраст не обязателен, читай — , там я об этих фигурах тоже говорил.

Как известно, существует две главные техники прочтения графиков. Одну относят к западному типу, другую к восточному.

Описанная модель пришла к нам из страны восходящего солнца на западе есть похожая. Она называется «день разворота» или «бар разворота».

Днем разворота пользуются на графике тогда, когда восходящий или нисходящий тренд демонстрирует новый максимум или минимум, а цена закрытия опускается ниже или поднимается выше цены закрытия предыдущего дня.

Можно заметить, что поглощение способно породить сигналы, которые не дает «день разворота». Это предоставляет , работающему по свечам, преимущество перед теми, кто применяет западные методы, кстати рекомендую вам скачать и прочитать книгу — , там тоже много чего полезного про это.

На следующих рисунках показаны модели поглощения. Обратите внимание, из трех найденных подряд моделей две первые показали уверенный разворот, и лишь одна не оправдала себя.

Да! Кстати существует индикатор по определению данного паттерна, не буду тут подробно говорить об этом, так как рассказал о нем в статье — , вот как это выглядит на графике:

Модель поглощения — факторы усиливающие вероятность смены тенденций.

1. Первая свеча модели с очень маленьким телом, вторая с очень большим. Новая тенденция набирает силу, старая ослабевает.
2. Модель, которая появилась после затяжного или очень стремительного тренда. Когда тенденция длиться долго, потенциальные покупатели, вероятней всего, заняли свои позиции. Быстрое повышение цен «растягивает» рынок и заставляет трейдеров реализовать прибыль, закрывая позиции.
3. Если вторая свеча появляется на фоне большого объема торгов. Это может говорить об излете тенденции.
4. Вторая свеча модели поглощает несколько тел.

Смотреть о торговле

Итак, пришло время проверить теорию на практике! Вот смотрите видео как происходила торговля по данной стратегии:

Репортаж

Торговать будем отложенными ордерами, можете в тему почитать статью — . выставим на уровне локальной реперной точки. Для определения направления тренда применяем 12-тидневную ЭСС. Выходить будем, как только изменит угол наклона.

Переходим к тестированию. Для определения эффективности стратегии будем использовать торговый тренажёр vhandstrade. Этот набор инструментов используем на графике AUDNZD, таймфрейм 1 час с 1 января 2013 года по 11 февраля 2013.

Итак, первый вход появляется, когда на графике видна явная нисходящая тенденция. Фиксируем белую бычью свечу, которая поглощает медвежью. Для начала торговли размещаем отложенный на покупку, при этом стоп лосс устанавливаем на локальный минимум.

Как только тенденция поменялась, выходим из сделки, получая первую уверенную .

Следующую сделку заключаем на восходящей тенденции. В это время на графике появляется медвежья свеча, которая поглощает бычью. Размещаем отложенный ордер на продажу на минимуме текущей свечи, а стоплосс на локальном максимуме.

Рынок начинает двигаться в нашу сторону, но наклон ЭСС достаточно резко изменился против прогноза. Поэтому выходим из сделки и фиксируем небольшую прибыль.

На этом графике нам приходится работать с бычьим поглощением. Устанавливаем ордера байстоп и стоплосс на максимуме текущей свечи и локальном минимуме.

К сожалению, в этот раз мы остались с убытком. Рынок двинулся в нашу сторону, но развернулся и закрыл сделку по стоп лоссу.

Снова медвежье поглощение появилось на графике. Теперь нужно размещать отложенный ордер с предупредительным заказом на остановку потерь в обычных для этого случая местах. Будем надеяться, что пришла пора получать прибыль.

Что же, можно праздновать победу. Эта сделка приносит нам приличный доход, так как сразу после открытия уверенно двинулся в сторону нашего прогноза.

Видим следующую возможность поучаствовать в торгах. На этот раз сделка будет установлена в сторону снижения курса австралийского доллара. Стоп лосс устанавливаем на уровне локального максимума.

К сожалению, рынок, немного поколебавшись, двинулся против нас, принеся с тобой убыток размером в стоплосс. В ожидании следующей сделки передвигаемся по истории движения курса валют с помощью тренажера vhands….

Снова встречаем положение графика, которое поможет нам войти в рынок и, наверняка, получить хороший доход. Нет ничего проще, чем войт на повышение с помощью отложенного ордера на покупку со стоп лоссом на уровне локального минимума.

Котировки, словно сошли с ума, выходим из сделки при первой возможности. Такой подход дал результат, и мы получаем заслуженную прибыль.

Новое подходящее место на графике для входа. Видим: продолжительная нисходящая тенденция, во время которой появились две свечи черная и белая, последняя поглотила предыдущую, то есть, открытие и закрытие белой находятся ниже и выше закрытия и открытия соответственно черной свечи. В этой точке велика вероятность разворота графика, а, значит, мы можем входить в рынок отложенным ордером и обязательным стоп лоссом.

Не касаясь отложенного приказа на покупку, график пошел в противоположную сторону. Когда становится понятно, что рынок не вернется на былой уровень, снимаем сделку с рынка и продолжаем следить за развитием тенденции.

На этом рисунке изображена новая возможность для активных действий. Наблюдаем достаточно продолжительную тенденцию на понижение. В текущей её части образовалась медвежья свеча, которую поглотила бычья. Если совершить вход отложенным ордером на покупку, то можно рассчитывать на некоторый доход со сделки.

Некоторое время погодя, размещенный защитный приказ спасает нас от неконтролируемого увеличения размера убытков. Подводим итог и продолжаем торговать.

Похоже, у нас есть возможность проверить модель с дожи. Мы видим две свечи: белый волчок и черный подсвечник, которые образуют поглощение. Размещаем приказ на продажу, не забывая установить стоп лосс.

Не дотронувшись до уровня размещенного приказа, рынок ушел в противоположном направлении. Отказавшись от надежды поучаствовать в торгах, убираем отложенный приказ на покупку.

И, наконец, последняя возможность для торговли на медвежьем рынке. Почему последняя? Просто потому что входов на исследуемом промежутке настолько много, что их достаточно для того, чтобы познакомиться со стратегией. Эта сделка будет на «Бай».

К сожалению, график пошел против нашего прогноза, не предоставив нам права участия в ожидании прибыли или убытка… Что же, завершаем торговлю снятием приказа на покупку.

В результате тестирования мы получили некоторую прибыль.

Всего мы заработали 122 единицы актива.

Основная особенность фигур свечного анализа — простота идентификации. Несколько сотен лет назад японские торговцы рисом успешно использовали свечной анализ для поиска торговых сигналов. Эти сигналы были выработаны в результате простых наблюдений. Со временем люди научились использовать их для анализа психологических факторов, под воздействием которых они формируются. Это дало трейдерам невероятно мощный инструмент для прогнозирования будущих ценовых движений.

Одними из наиболее интересных свечных сигналов являются фигура бычьего поглощения и фигура медвежьего поглощения. Они наиболее эффективны, когда появляются в конце понижающегося тренда (в условиях перепроданности) или повышающегося тренда (в условиях перекупленности).

Бычье поглощение

Фигура бычьего поглощения состоит из двух свечей. Тело первой свечи окрашено в цвет текущего тренда, а тело второй - в противоположный цвет. Сигнальный день открывается ниже уровня закрытия предыдущего дня, после чего цена растет, и свеча закрывается выше уровня открытия предыдущего дня. Таким образом, вторая свеча (белая) как бы поглощает предыдущую.

Рисунок 1. Фигура бычьего поглощения

Появление после серии черных свечей белой бычьей свечи, поглотившей предыдущую черную, заметить очень легко. Оно отчетливо говорит о том, что настроения инвесторов изменились. Есть несколько простых факторов, которые могут сделают фигуру бычьего поглощения еще более убедительной. Например, чем больше размер поглощенной свечи предыдущего дня, тем вероятней . Кроме того, чем ниже расположен уровень открытия белой свечи, которая затем начинает расти и поглощает свечу предыдущего дня, тем более мощного роста можно ожидать впоследствии.

1. (O1>C1) — цена открытия вчерашнего дня больше цены закрытия вчерашнего дня;
2. (O
3. (O>O1) — цена закрытия сегодняшнего дня больше, чем цена открытия вчерашнего дня.

Фигура бычьего поглощения сигнализирует о полном изменении настроений инвесторов. Использование данной формации в качестве сигнала на покупку позволяет избежать «ловли падающих ножей». Ее появление показывает, что в игру вступили покупатели. На приведенном ниже графике индекса Dow Jones Industrial отчетливо видно, как после появления фигуры бычьего поглощения настроения на рынке полностью меняются на противоположные. Данный сигнал одинаково хорошо работает при анализе индексов, отдельных акций, товарно-сырьевых активов, фьючерсных контрактов и других инструментов.

Рисунок 2. Dow Jones Industrials

При торговле в лонг стоповый ордер разумно будет расположить на уровне середины предыдущей бычьей свечи. Если цена пройдет эту точку и закроется ниже уровня открытия предыдущего дня, сформируется фигура медвежьего поглощения. После этого можно с уверенностью открывать позицию в шорт. Знание направления рынка позволяет трейдеру уверенно открывать позиции. Когда индексы рынка растут, следует отдавать предпочтение позициям в лонг. При этом можно торговать более агрессивно, чем обычно. Как видно на приведенном выше графике DOW, умение распознавать фигуру бычьего поглощения после продолжительного понижающегося тренда позволило бы трейдеру и получить внушительную прибыль.

Медвежье поглощение

Фигура медвежьего поглощения обратна фигуре бычьего поглощения. После восходящего тренда наличие большого числа покупателей приводит к тому, что день открывается с гэпом. Гэп относительно цены закрытия предыдущего дня, пусть даже незначительный, должен наводить на мысль о том, что тренд мог достичь своего завершения.

Фигуру медвежьего поглощения, как и фигуру бычьего поглощения, заметить очень легко. Она выделяется резким изменением направления движения. После повышающихся свечей белого цвета появляется крупная черная свеча, которая останавливает тренд.

Рисунок 3. Медвежье поглощение

Черная свеча говорит не в пользу дальнейшего роста.

Данная формация подчиняется следующим правилам:

1. (C1 >O1) — цена закрытия первого дня выше цены открытия (белая свеча);
2. (O>C1) — цена открытия следующего дня больше цены закрытия предыдущего;
3. (C>O1) — цена закрытия ниже цены открытия предыдущего дня.

Визуально фигура медвежьего поглощения на вершине выглядит, как грозовая туча, нависшая над трендом. Торговый сигнал понятен на интуитивном уровне, для этого не нужно изучать сложные формулы и анализировать множество индикаторов.

Рисунок 4. График акции Enzon Inc.

Обратите внимание, что на графике Enzon Inc. восходящий тренд после появления фигуры медвежьего поглощения прекращается. По ходу тренда покупателей стало настолько много, что это привело к открытию дня с гэпом вверх. Движение сразу же начало терять силу, и свеча закрылась ниже уровня открытия предыдущего дня. Это - отчетливый признак того, что контроль рынка перешел к продавцам.

Заключение

Фигуры поглощения статистически достоверно указывают на развороты на вершине и дне. Сигнал бычьего поглощения говорит о наличии на рынке условий перепроданности. Сигнал медвежьего поглощения говорит о наличии условий перекупленности. Обе фигуры являются индикаторами окончания тренда. Их появление создает хорошие возможности для заработка на последующем ценовом движении. В то время, как толпа в надежде покупает на вершине или панически продает остатки своих позиций на дне, инвестор, торгующий по свечным моделям, понимает, что означает появление фигуры поглощения. Это позволяет ему взять хорошую позицию.

Знание всего нескольких свечных сигналов, включая бычье и медвежье поглощение, дает трейдеру огромное преимущество при анализе направления рынка в целом и улучшает качество оценки отдельных торговых ситуаций.

Фигуры бычьего и медвежьего поглощения пережили столетия инвестиционного скептицизма. Их с успехом использовали еще в древности японские торговцы рисом. Это очень простые и наглядные формации, отражающие закономерности, которые повторяются на рынке с высокой вероятностью. Эти фигуры — квинтэссенция статистического анализа. Сделайте их своим союзником.

Характеристика модели.

Моделью поглощения Форекс называют бар, который имеет максимум выше, а минимум ниже, чем предыдущий бар. То есть, бар (свеча) как бы поглощает собой предыдущий бар (свечу). Смотрите рисунок.

В европейской школе технического анализа данная формация называется внешний бар . В азиатской (японской) школе технического анализа выделяют бычье и медвежье поглощение.

В бычьем поглощении цена закрытия бара (свечи) выше, чем цена открытия. Это обстоятельство указывает на силу «быков» (игроков на повышение).
В медвежьем поглощении – все наоборот – цена закрытия бара (свечи) ниже цены открытия. Это указывает на силу «медведей» (игроков на понижение цен).

Вам будет полезно почитать статью .
///////////////

Интерпретация модели.
_______________________

Обратите внимание, что на дневном графике пары евро доллар

Кстати, на дневном графике данную модель также называют внешним баром. Давайте посмотрим, как вела себя цена в этот день на внутридневном графике (возьмем для примера часовой график цен). Смотрите рисунок


А) Цена обновляет максимум предыдущего дня (то есть имитирует прорыв вверх).
Б) Затем, в течение дня следует почти мгновенный разворот с обновлением минимума предыдущего дня.

Вопрос. Как чувствуют себя в конце дня «быки» (игроки на повышение)? Безусловно, они разочарованы! Цена обновила максимум, давая надежды на рост их прибылей, но потом последовал жестокий разворот. «Быки» подавлены. Они либо были выбиты из рынка по ордеру стоп лосс, либо готовы покинуть рынок (закрыть свои покупки) в ближайшее время.
Игроки на понижение напротив, воспринимают модель медвежьего поглощения как сигнал для открытия шортов (для игры на понижение).

То есть большинство краткосрочных и среднесрочных трейдеров воспринимают эту ситуацию как благоприятную для продаж.

Зеркальная ситуация возникает с бычьей моделью поглощения. Она воспринимается как благоприятная для покупок.

///////////////
Возможно вас заинтересует статья .

!!! Внимание!!!
Мы попытались понять логику действий краткосрочных и среднесрочных трейдеров. Безусловно, на рынке присутствуют серьезные долгосрочные игроки, которым «По-барабану» все эти свечные модели. Они могут, не взирая ни на что, давить рынок в нужную для себя сторону. Это ремарка призвана подчеркнуть, что ни один торговый шаблон не является 100% прибыльным.

Факторы, усиливающие модель поглощения.

А) Таймфрейм (временной интервал). Чем выше интервал, тем надежней данная фигура (это касается практически всех формаций технического анализа). Например, медвежье поглощение на графике 1 день будет более надежным, чем на часовом или минутном.
Б) Очень важно учитывать данный торговый сетап не сам по себе, а во взаимодействии с текущим (краткосрочным) трендом.

Это очень тонкий момент, успех, во многом зависит от опыта трейдера, от его умения «читать график» и от понимания в какой фазе тренда мы находимся.

Давайте разберем конкретный пример.

Вторая модель образовалась в середине тренда, следовательно, потенциал прибыли уже поменьше. Третья модель не дала никакую прибыль – цена сразу развернулась.

Конечно, невозможно предсказать, где тренд начнется, а где закончится. Но опыт и простой здравый смысл подсказывает – чем дольше рынок идет в одном направлении – тем вероятней отскок (или разворот).

Читайте статью об индикаторе .
///////////////

Как торговать данную штуковину и получать прибыль

__________________

Это очень важная и ценная информация, которой я обучаю на индивидуальном тренинге.
///////////////

Поглощение - частая разворотная фигура на графике Японских свечей, которая состоит из 2 свечей. Тело второй свечи должно полностью покрывать (поглощать) тело первой свечи, а направление цены после фигуры зависит от предшествующего тренда и цветов свечей.

Фигура Поглощение (англ. engulfing pattern) принадлежит к ряду фигур, которые доступны только на графиках японских свечей (полагаю, из-за этого у японских свечей есть преимущество перед другими видами графиков).

Поглощение состоит из 2-х японских свечей , и всегда разворачивает предшествующий тренд, т.е. является разворотной фигурой . Первая свеча, которая не должна быть доджи , должна иметь тело меньшее, чем вторая свеча, тело которой должно поглощать тело первой. Эти 2 свечи должны быть разного цвета; от очередности зависит в какую сторону будет разворот.

Подробнее про фигуру «Поглощение»

Бычье и медвежье Поглощение: сторона разворота

Т.к. Поглощение - фигура разворота , не имеет значения, как двигалась цена перед фигурой: в конце концов цена все равно развернется . Если цена следовала по нисходящей, а потом образовалось Поглощение, то цена развернется и пойдет вверх, и мы понаблюдаем бычье поглощение . Если цена росла, п после фигуры начала падать, то это медвежье поглощение .

Читайте также Японская свеча «Молот» Легко обнаружить бычью фигуру Молот, состоящую из одной свечи, которая разворачивает тренд вверх и очень похожа внешне на молоток. Молот (англ. hamme...

Медвежье поглощение (англ. bearish engulfing) характеризуется следующим:

• восходящий предшествующий тренд
• первая свеча - светлая
• вторая свеча - темная

Бычье поглощение (англ. bullish engulfing) характеризуется следующими факторами:

• нисходящий предшествующий тренд
• первая свеча - темная
• вторая свеча - светлая

Пояснение природы фигуры Поглощение

Предположим, что цена на финансовый инструмент растет. В один прекрасный день, торги открываются с окном (разрывом) , выше предыдущего закрытия. И сразу же после открытия настроение толпы изменяется, и продавцы начинают «давить» инструмент.

И давят продавцы наш инструмент аж до закрытия в этот день, и при этом цена закрытия оказывается ниже предыдущего открытия. Такая картина на графике японских свечей будет называться Медвежье поглощение , и, вероятнее всего, потянет цену дальше вниз.

Подумайте сами: в один день настрой всего рынка поменялся настолько резко и существенно, что цена развернулась и пошла в другую сторону быстрее, чем в прошлый период стабильного сформировавшегося тренда. Вероятно, что-то все-таки произошло, не так ли?